リスク管理 資金管理

FXで破産しない方法1~バルサラの破産確率編

稼ぎたいと思って始めるFXですが、ほとんどの人は投入した資金をすべて無くして破産、、はしないと思いますけどFXの世界からリタイアすることが多いです。

その原因は資金管理を考えずに無茶なトレードをしているからではないでしょうか。

ですのでFXで破産しない方法シリーズとして、今回はバルサラの破産確率について紹介します。

バルサラの破産確率に必要なもの

  • 損益率
  • 勝率
  • 資金にたいして1トレードでのリスク許容範囲

バルサラの破産確率を計算するには、この3つが必要なんですが、トレードをしたことがない方はデモなどで3ヶ月ほどトレードしてみてください。

そうすると損益率と勝率が導きだせるようになります。

これまでのトレード実績がある方は、今までのトレード履歴から勝率と損益率を計算してみてください。

勝率=勝利数÷トレード数

損益率=平均勝ちpips÷平均負けpips

実際にバルサラの破産確率を計算してみます

とりあえずということで、私がマエストロFXを実践した成績で計算してみたいと思います。

これまでの成績は 18戦13勝5敗 なので、

13÷18=0.72%(勝率)

1エントリーの平均勝ちpips 15pips

1エントリーの平均負けpips 20pips

15÷20=0.75(損益率)

資金にたいして1トレードでのリスク許容範囲

仮に5%とします

5%というのは、資金が10万円なら、1トレードの負けが5000円まで許容できるということです。

100000×0.05=5000

これで損益率、勝率、損益率の全部が揃ったので、以下のサイトにてバルサラの破産確率を計算してみましょう。

バルサラの破産計算サイト

計算してみると、破産確率=0.000%とでました。

2016-02-04_11h21_17

破産確率は0%なので、このままトレードを続けても破産することは、ほぼないと言って良いでしょう。

ですが、仮に「勝率:59%」「損益率:0.75」「1トレードで取るリスク:5%」という成績だったとすると、破産確率は約18%になります。

2016-02-04_11h24_37

100人がトレードをしたならいずれ18人が破産することになるので、そのままトレードを続けるのは、なんとなく危ない気がしますよね。

どうすれば破産しないで済むのか?

方法としては損益率を上げるか、勝率を上げるか、資金に対してのリスクを下げるかのどれかになります。

簡単なのは1トレードのリスク許容範囲を低くすることです。


仮に1%にして計算してみます。

そうすると破産確率=0.017となりました。

2016-02-04_11h28_59

これは100人トレードして、1人も破産しないということになります。

これだと安心してトレードができそうですよね。

どの程度の破産率を目安にするといいのか?

この計算式を考えたバルサラさんによると、破産確率は1%未満が好ましいそうです。

ですが、1%未満というのはかなり低くなるので、バルサラの破産確率を参考にしている人の多くは、5%以内には収まるようにしているようですね

まとめ

こうして計算してみると、漠然とした不安が解消されたりすることがあります。

自分の破産する確率なんて気にしてなかったという方はこの機会に一度自分の破産確率を調べてみてはいかがでしょうか。トレードに余裕ができるかもしれませんよ。

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